رهیافت رگرسیونی داده های تابلویی پویا

معرفی

بسیاری از پدیده های اقتصادی ماهیتی پویا دارند و فرآیند تعدیل آنها در قالب مدل های پویا قابل مدل سازی و بررسی است. مدل  رگرسیون داده های تابلویی پویا یکی از انواع مدل های اقتصادسنجی هستند که امکان بررسی پویای مدل های اقتصادی را فراهم می سازند. این مدل ها شامل وقفه متغیر وابسته به عنوان یکی از متغیرهای توضیحی هستند.

مشکلات موجود در برآورد این مدل :

از آنجائیکه وقفه متغیر وابسته یکی از متغیرهای توضیحی مدل است، لذا بین اثرات انفرادی و متغیر وابسته همبستگی معنادار وجود خواهد داشت. وجود همبستگی بین متغیر وابسته و اثرات انفرادی فرض روش حداقل مربعات تابلویی را نقض می کند و لذا نمی توان از روش حداقل مربعات داده های تابلویی جهت برآورد مدل استفاده کرد.

رفع مشکل

به منظور برآورد یک مدل رگرسیونی داده های تابلویی پویا از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. این روش فروض محدود کننده روش حداقل مربعات داده های تابلویی را ندارد و کافی است شروط گشتاوری کافی قابل دستیابی باشد.

اندرسون و هیسائو وقفه مرتبه دوم متغیر وابسته را به عنوان متغیر ابزاری معرفی می کنند. این متغیر ابزاری شرط گشتاوری را برآورده می کند.

اورلانو و باند با ارائه شروط گشتاوری بیشتر نسبت به اندرسون و هیسائو، روش گشتاورهای تعمیم یافته را ارائه می کنند. تخمین زن اورلانو و باند از همه متغیرهای ابزاری استفاده می کنند و از اینرو نسبت به روش اندرسون و هیسائو، تخمین زن کاراتری است.

اورلانو و باند (۱۹۹۱) به منظور بررسی مناسب بودن مجموعه متغیرهای ابزاری مورد استفاده ، آماره سارجان را معرفی می کنند. فرضیه صفر این آزمون ناهمبستگی بین اجزای اخلال و مجموعه متغیرهای ابزاری است. واضح است در صورت رد فرضیه صفر، مجموعه متغیرهای ابزاری انتخاب شده قابل استفاده نیستند.

شایان ذکر است که برآورد مدل های رگرسیونی داده های تابلویی پویا در نرم افزارهای eviews و STATA  قابل انجام است.