پرمیوم تتر (تتر نسبت به دلار) ۱ هفته جلوتر از بازده هفتگی دلار حرکت کرده است — همجهت (r = ۰٫۲۷)
آیا پرمیوم تتر قبل از حرکت دلار باز میشود؟ — چهار سال داده هفتگی. found
- همبستگی در بهترین تأخیر
- r = 0.27
- تأخیر بهینه
- 1 هفته (پرمیوم تتر (تتر نسبت به دلار) جلوتر)
- همزمان (پیرسون / اسپیرمن)
- -0.09 / -0.06
- مشاهدات
- n = 219 · ۲۱ فروردین – ۱۵ شهریور
- p · padj (217 آزمون: همه جفتها × تأخیرها)
- 0.0001 · 0.0153
- بروننمونهای (۴۰٪ انتهایی)
- تأخیر 1 · r = 0.16 · دقت جهت 58٪ (n=87) · از سکه قابل تشخیص نیست (p = 0.099)
Two series overlaid at the best lag
Correlation at each lag
تأخیر مثبت یعنی سری اول جلوتر است؛ منفی یعنی سری دوم جلوتر. خطچین حد معناداری تقریبی ۵٪ برای همین n است.
Rolling correlation
پنجره ۱۲ هفته (یا ۳۰ روز). رابطهای که فقط در یک بازه کوتاه دیده میشود، رابطه نیست.
What does this mean?
همبستگی ضعیف (r = ۰٫۲۷) با تأخیر ۱ هفته (پرمیوم تتر (تتر نسبت به دلار) جلوتر) — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقتها بالا رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت، جهتِ تغییر سری دوم در ۵۸٪ موارد (n=۸۷) با انحراف سری اول همخوان بود — از سکه قابل تشخیص نیست. این رابطه پس از تصحیح برای همه جفتها و همه تأخیرهای آزمودهشده معنادار میماند. همبستگی، علت نیست.
همبستگی، همحرکتی است نه علت؛ p با تصحیح بونفرونی برای ۲۱۷ آزمون (همه جفتها ضربدر همه تأخیرهای جستجوشده) گزارش میشود؛ تأخیر بهینه روی ۶۰٪ ابتدایی داده انتخاب و روی ۴۰٪ انتهایی قضاوت شده و دقت جهت با آزمون دوجملهای در برابر سکه سنجیده میشود. برای هدفهای سطحی (پرمیوم، نوسان) جهتِ تغییر سنجیده میشود. سریهای جستجو نسبیاند و در هر دریافت دوباره مقیاس میشوند. Methodology