Skip to main content
Ramin Khavarzadeh DATA · ANALYSIS · PERSPECTIVE
Lab SIGNAL · WEEKLY-LONG Experimental

پرمیوم تتر (تتر نسبت به دلار) ۱ هفته جلوتر از بازده هفتگی دلار حرکت کرده است — هم‌جهت (r = ۰٫۲۷)

آیا پرمیوم تتر قبل از حرکت دلار باز می‌شود؟ — چهار سال داده هفتگی. found

همبستگی در بهترین تأخیر
r = 0.27
تأخیر بهینه
1 هفته (پرمیوم تتر (تتر نسبت به دلار) جلوتر)
همزمان (پیرسون / اسپیرمن)
-0.09 / -0.06
مشاهدات
n = 219 · ۲۱ فروردین – ۱۵ شهریور
p · padj (217 آزمون: همه جفت‌ها × تأخیرها)
0.0001 · 0.0153
برون‌نمونه‌ای (۴۰٪ انتهایی)
تأخیر 1 · r = 0.16 · دقت جهت 58٪ (n=87) · از سکه قابل تشخیص نیست (p = 0.099)

Two series overlaid at the best lag

Correlation at each lag

تأخیر مثبت یعنی سری اول جلوتر است؛ منفی یعنی سری دوم جلوتر. خط‌چین حد معناداری تقریبی ۵٪ برای همین n است.

Rolling correlation

پنجره ۱۲ هفته (یا ۳۰ روز). رابطه‌ای که فقط در یک بازه کوتاه دیده می‌شود، رابطه نیست.

What does this mean?

همبستگی ضعیف (r = ۰٫۲۷) با تأخیر ۱ هفته (پرمیوم تتر (تتر نسبت به دلار) جلوتر) — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقت‌ها بالا رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت، جهتِ تغییر سری دوم در ۵۸٪ موارد (n=۸۷) با انحراف سری اول هم‌خوان بود — از سکه قابل تشخیص نیست. این رابطه پس از تصحیح برای همه جفت‌ها و همه تأخیرهای آزموده‌شده معنادار می‌ماند. همبستگی، علت نیست.

همبستگی، هم‌حرکتی است نه علت؛ p با تصحیح بونفرونی برای ۲۱۷ آزمون (همه جفت‌ها ضربدر همه تأخیرهای جستجوشده) گزارش می‌شود؛ تأخیر بهینه روی ۶۰٪ ابتدایی داده انتخاب و روی ۴۰٪ انتهایی قضاوت شده و دقت جهت با آزمون دوجمله‌ای در برابر سکه سنجیده می‌شود. برای هدف‌های سطحی (پرمیوم، نوسان) جهتِ تغییر سنجیده می‌شود. سری‌های جستجو نسبی‌اند و در هر دریافت دوباره مقیاس می‌شوند. Methodology