در مقیاس روزانه، جستجوی «قیمت دلار» چند روز جلوتر یا عقبتر از حرکت دلار است؟ — ضعیف
در مقیاس روزانه، جستجوی «قیمت دلار» چند روز جلوتر یا عقبتر از حرکت دلار است؟ — سه ماه داده روزانه. weak
- همبستگی در بهترین تأخیر
- r = 0.31
- تأخیر بهینه
- -1 روز معاملاتی (بازده روزانه دلار جلوتر)
- همزمان (پیرسون / اسپیرمن)
- 0.20 / 0.19
- مشاهدات
- n = 72 · ۲۸ خرداد – ۲۶ شهریور
- p · padj (217 آزمون: همه جفتها × تأخیرها)
- 0.0079 · 1.0000
- بروننمونهای (۴۰٪ انتهایی)
- تأخیر -7 · r = -0.18 · دقت جهت 29٪ (n=21) · از سکه قابل تشخیص نیست (p = 0.985)
Two series overlaid at the best lag
Correlation at each lag
تأخیر مثبت یعنی سری اول جلوتر است؛ منفی یعنی سری دوم جلوتر. خطچین حد معناداری تقریبی ۵٪ برای همین n است.
Rolling correlation
پنجره ۱۲ هفته (یا ۳۰ روز). رابطهای که فقط در یک بازه کوتاه دیده میشود، رابطه نیست.
What does this mean?
همبستگی متوسط (r = ۰٫۳۱) با تأخیر ۱ روز معاملاتی (بازده روزانه دلار جلوتر) — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقتها بالا رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت (که تأخیر -۷ روز معاملاتی را برگزید، نه ۱)، جهتِ تغییر سری دوم در ۲۹٪ موارد (n=۲۱) با انحراف سری اول همخوان بود — از سکه قابل تشخیص نیست. این رابطه بهتنهایی معنادار است اما پس از تصحیح برای همه جفتها و تأخیرهای آزمودهشده از حد نمیگذرد؛ میتواند اتفاقی باشد. همبستگی، علت نیست.
همبستگی، همحرکتی است نه علت؛ p با تصحیح بونفرونی برای ۲۱۷ آزمون (همه جفتها ضربدر همه تأخیرهای جستجوشده) گزارش میشود؛ تأخیر بهینه روی ۶۰٪ ابتدایی داده انتخاب و روی ۴۰٪ انتهایی قضاوت شده و دقت جهت با آزمون دوجملهای در برابر سکه سنجیده میشود. برای هدفهای سطحی (پرمیوم، نوسان) جهتِ تغییر سنجیده میشود. سریهای جستجو نسبیاند و در هر دریافت دوباره مقیاس میشوند. Methodology