آیا پناه به دارایی امن با بازده طلا همحرکت است؟ — ضعیف
آیا پناه به دارایی امن با بازده طلا همحرکت است؟ — یک سال، شاخص ترکیبی. weak
- همبستگی در بهترین تأخیر
- r = 0.42
- تأخیر بهینه
- -2 هفته (بازده هفتگی طلای ۱۸ جلوتر)
- همزمان (پیرسون / اسپیرمن)
- 0.24 / 0.28
- مشاهدات
- n = 45 · ۲۳ شهریور – ۱۵ شهریور
- p · padj (217 آزمون: همه جفتها × تأخیرها)
- 0.0056 · 1.0000
- بروننمونهای (۴۰٪ انتهایی)
- تأخیر -2 · r = 0.41 · دقت جهت 56٪ (n=16) · از سکه قابل تشخیص نیست (p = 0.401)
Two series overlaid at the best lag
Correlation at each lag
تأخیر مثبت یعنی سری اول جلوتر است؛ منفی یعنی سری دوم جلوتر. خطچین حد معناداری تقریبی ۵٪ برای همین n است.
Rolling correlation
پنجره ۱۲ هفته (یا ۳۰ روز). رابطهای که فقط در یک بازه کوتاه دیده میشود، رابطه نیست.
What does this mean?
همبستگی متوسط (r = ۰٫۴۲) با تأخیر ۲ هفته (بازده هفتگی طلای ۱۸ جلوتر) — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقتها بالا رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت، جهتِ تغییر سری دوم در ۵۶٪ موارد (n=۱۶) با انحراف سری اول همخوان بود — از سکه قابل تشخیص نیست. این رابطه بهتنهایی معنادار است اما پس از تصحیح برای همه جفتها و تأخیرهای آزمودهشده از حد نمیگذرد؛ میتواند اتفاقی باشد. همبستگی، علت نیست.
همبستگی، همحرکتی است نه علت؛ p با تصحیح بونفرونی برای ۲۱۷ آزمون (همه جفتها ضربدر همه تأخیرهای جستجوشده) گزارش میشود؛ تأخیر بهینه روی ۶۰٪ ابتدایی داده انتخاب و روی ۴۰٪ انتهایی قضاوت شده و دقت جهت با آزمون دوجملهای در برابر سکه سنجیده میشود. برای هدفهای سطحی (پرمیوم، نوسان) جهتِ تغییر سنجیده میشود. سریهای جستجو نسبیاند و در هر دریافت دوباره مقیاس میشوند. Methodology