آیا جستجوی «مهاجرت» با دورههای پرنوسان دلار همراه است؟ — پیدا نشد
آیا جستجوی «مهاجرت» با دورههای پرنوسان دلار همراه است؟ — پنج سال داده هفتگی. پیدا نشد
- همبستگی در بهترین تأخیر
- r = -0.18
- تأخیر بهینه
- -6 هفته (نوسان ۳۰ روزه دلار جلوتر)
- همزمان (پیرسون / اسپیرمن)
- -0.14 / -0.23
- مشاهدات
- n = 256 · ۲۱ شهریور – ۱۵ شهریور
- p · padj (217 آزمون: همه جفتها × تأخیرها)
- 0.0050 · 1.0000
- بروننمونهای (۴۰٪ انتهایی)
- تأخیر -6 · r = -0.05 · دقت جهت 48٪ (n=94) · از سکه قابل تشخیص نیست (p = 0.697)
Two series overlaid at the best lag
Correlation at each lag
تأخیر مثبت یعنی سری اول جلوتر است؛ منفی یعنی سری دوم جلوتر. خطچین حد معناداری تقریبی ۵٪ برای همین n است.
Rolling correlation
پنجره ۱۲ هفته (یا ۳۰ روز). رابطهای که فقط در یک بازه کوتاه دیده میشود، رابطه نیست.
What does this mean?
همبستگی ضعیف (r = -۰٫۱۸) با تأخیر ۶ هفته (نوسان ۳۰ روزه دلار جلوتر) — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقتها پایین رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت، جهتِ تغییر سری دوم در ۴۸٪ موارد (n=۹۴) با انحراف سری اول همخوان بود — از سکه قابل تشخیص نیست. در این داده رابطه معناداری پیدا نشد. این «نبودِ شواهد» است، نه «شواهدِ نبود» — با داده بیشتر یا تأخیر متفاوت ممکن است تصویر عوض شود. همبستگی، علت نیست.
همبستگی، همحرکتی است نه علت؛ p با تصحیح بونفرونی برای ۲۱۷ آزمون (همه جفتها ضربدر همه تأخیرهای جستجوشده) گزارش میشود؛ تأخیر بهینه روی ۶۰٪ ابتدایی داده انتخاب و روی ۴۰٪ انتهایی قضاوت شده و دقت جهت با آزمون دوجملهای در برابر سکه سنجیده میشود. برای هدفهای سطحی (پرمیوم، نوسان) جهتِ تغییر سنجیده میشود. سریهای جستجو نسبیاند و در هر دریافت دوباره مقیاس میشوند. Methodology