همان سؤال، فقط دوازده ماه اخیر — ضعیف
همان سؤال، فقط دوازده ماه اخیر — یک سال داده هفتگی. weak
- همبستگی در بهترین تأخیر
- r = 0.31
- تأخیر بهینه
- -2 هفته (بازده هفتگی دلار جلوتر)
- همزمان (پیرسون / اسپیرمن)
- 0.12 / 0.08
- مشاهدات
- n = 52 · ۲۳ شهریور – ۱۵ شهریور
- p · padj (217 آزمون: همه جفتها × تأخیرها)
- 0.0286 · 1.0000
- بروننمونهای (۴۰٪ انتهایی)
- تأخیر -2 · r = 0.21 · دقت جهت 68٪ (n=19) · از سکه قابل تشخیص نیست (p = 0.084)
Two series overlaid at the best lag
Correlation at each lag
تأخیر مثبت یعنی سری اول جلوتر است؛ منفی یعنی سری دوم جلوتر. خطچین حد معناداری تقریبی ۵٪ برای همین n است.
Rolling correlation
پنجره ۱۲ هفته (یا ۳۰ روز). رابطهای که فقط در یک بازه کوتاه دیده میشود، رابطه نیست.
What does this mean?
همبستگی متوسط (r = ۰٫۳۱) با تأخیر ۲ هفته (بازده هفتگی دلار جلوتر) — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقتها بالا رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت، جهتِ تغییر سری دوم در ۶۸٪ موارد (n=۱۹) با انحراف سری اول همخوان بود — از سکه قابل تشخیص نیست. این رابطه بهتنهایی معنادار است اما پس از تصحیح برای همه جفتها و تأخیرهای آزمودهشده از حد نمیگذرد؛ میتواند اتفاقی باشد. همبستگی، علت نیست.
همبستگی، همحرکتی است نه علت؛ p با تصحیح بونفرونی برای ۲۱۷ آزمون (همه جفتها ضربدر همه تأخیرهای جستجوشده) گزارش میشود؛ تأخیر بهینه روی ۶۰٪ ابتدایی داده انتخاب و روی ۴۰٪ انتهایی قضاوت شده و دقت جهت با آزمون دوجملهای در برابر سکه سنجیده میشود. برای هدفهای سطحی (پرمیوم، نوسان) جهتِ تغییر سنجیده میشود. سریهای جستجو نسبیاند و در هر دریافت دوباره مقیاس میشوند. Methodology