آیا جستجوی «وام» با حرکت دلار رابطه دارد؟ — پیدا نشد
آیا جستجوی «وام» با حرکت دلار رابطه دارد؟ — پنج سال داده هفتگی. پیدا نشد
- همبستگی در بهترین تأخیر
- r = -0.10
- تأخیر بهینه
- -5 هفته (بازده هفتگی دلار جلوتر)
- همزمان (پیرسون / اسپیرمن)
- -0.05 / -0.07
- مشاهدات
- n = 260 · ۲۱ شهریور – ۱۵ شهریور
- p · padj (217 آزمون: همه جفتها × تأخیرها)
- 0.1056 · 1.0000
- بروننمونهای (۴۰٪ انتهایی)
- تأخیر 1 · r = 0.11 · دقت جهت 58٪ (n=102) · از سکه قابل تشخیص نیست (p = 0.069)
Two series overlaid at the best lag
Correlation at each lag
تأخیر مثبت یعنی سری اول جلوتر است؛ منفی یعنی سری دوم جلوتر. خطچین حد معناداری تقریبی ۵٪ برای همین n است.
Rolling correlation
پنجره ۱۲ هفته (یا ۳۰ روز). رابطهای که فقط در یک بازه کوتاه دیده میشود، رابطه نیست.
What does this mean?
همبستگی ضعیف (r = -۰٫۱) با تأخیر ۵ هفته (بازده هفتگی دلار جلوتر) — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقتها پایین رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت (که تأخیر ۱ هفته را برگزید، نه ۵)، جهتِ تغییر سری دوم در ۵۸٪ موارد (n=۱۰۲) با انحراف سری اول همخوان بود — از سکه قابل تشخیص نیست. در این داده رابطه معناداری پیدا نشد. این «نبودِ شواهد» است، نه «شواهدِ نبود» — با داده بیشتر یا تأخیر متفاوت ممکن است تصویر عوض شود. همبستگی، علت نیست.
همبستگی، همحرکتی است نه علت؛ p با تصحیح بونفرونی برای ۲۱۷ آزمون (همه جفتها ضربدر همه تأخیرهای جستجوشده) گزارش میشود؛ تأخیر بهینه روی ۶۰٪ ابتدایی داده انتخاب و روی ۴۰٪ انتهایی قضاوت شده و دقت جهت با آزمون دوجملهای در برابر سکه سنجیده میشود. برای هدفهای سطحی (پرمیوم، نوسان) جهتِ تغییر سنجیده میشود. سریهای جستجو نسبیاند و در هر دریافت دوباره مقیاس میشوند. Methodology