پرش به محتوای اصلی
رامین خاورزاده DATA · AI · BUSINESS
EN
آزمایشگاه SIGNAL · WEEKLY-LONG Experimental

پرمیوم تتر (تتر نسبت به دلار) ۱ هفته جلوتر از بازده هفتگی دلار حرکت کرده است — هم‌جهت (r = ۰٫۲۶)

آیا پرمیوم تتر قبل از حرکت دلار باز می‌شود؟ — چهار سال داده هفتگی. پیدا شد

همبستگی در بهترین تأخیر
r = 0.26
تأخیر بهینه
1 هفته (پرمیوم تتر (تتر نسبت به دلار) جلوتر)
همزمان (پیرسون / اسپیرمن)
-0.09 / -0.06
مشاهدات
n = 219 · ۱۴ فروردین – ۸ شهریور
p · padj (217 آزمون: همه جفت‌ها × تأخیرها)
0.0001 · 0.0167
برون‌نمونه‌ای (۴۰٪ انتهایی)
تأخیر 1 · r = 0.17 · دقت جهت 59٪ (n=87) · از سکه قابل تشخیص نیست (p = 0.067)

دو سری روی هم، با تأخیر بهینه

همبستگی در هر تأخیر

تأخیر مثبت یعنی سری اول جلوتر است؛ منفی یعنی سری دوم جلوتر. خط‌چین حد معناداری تقریبی ۵٪ برای همین n است.

همبستگی غلتان

پنجره ۱۲ هفته (یا ۳۰ روز). رابطه‌ای که فقط در یک بازه کوتاه دیده می‌شود، رابطه نیست.

این یعنی چه؟

همبستگی ضعیف (r = ۰٫۲۶) با تأخیر ۱ هفته (پرمیوم تتر (تتر نسبت به دلار) جلوتر) — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقت‌ها بالا رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت، جهتِ تغییر سری دوم در ۵۹٪ موارد (n=۸۷) با انحراف سری اول هم‌خوان بود — از سکه قابل تشخیص نیست. این رابطه پس از تصحیح برای همه جفت‌ها و همه تأخیرهای آزموده‌شده معنادار می‌ماند. همبستگی، علت نیست.

همبستگی، هم‌حرکتی است نه علت؛ p با تصحیح بونفرونی برای ۲۱۷ آزمون (همه جفت‌ها ضربدر همه تأخیرهای جستجوشده) گزارش می‌شود؛ تأخیر بهینه روی ۶۰٪ ابتدایی داده انتخاب و روی ۴۰٪ انتهایی قضاوت شده و دقت جهت با آزمون دوجمله‌ای در برابر سکه سنجیده می‌شود. برای هدف‌های سطحی (پرمیوم، نوسان) جهتِ تغییر سنجیده می‌شود. سری‌های جستجو نسبی‌اند و در هر دریافت دوباره مقیاس می‌شوند. روش‌شناسی