پرش به محتوای اصلی
رامین خاورزاده DATA · AI · BUSINESS
EN
آزمایشگاه SIGNAL · WEEKLY-LONG Experimental

آیا جستجوی «قیمت دلار» قبل از حرکت دلار بالا می‌رود؟ — پیدا نشد

آیا جستجوی «قیمت دلار» قبل از حرکت دلار بالا می‌رود؟ — پنج سال داده هفتگی. پیدا نشد

همبستگی در بهترین تأخیر
r = 0.12
تأخیر بهینه
-3 هفته (بازده هفتگی دلار جلوتر)
همزمان (پیرسون / اسپیرمن)
0.05 / 0.08
مشاهدات
n = 259 · ۲۱ شهریور – ۸ شهریور
p · padj (217 آزمون: همه جفت‌ها × تأخیرها)
0.0549 · 1.0000
برون‌نمونه‌ای (۴۰٪ انتهایی)
تأخیر -1 · r = -0.10 · دقت جهت 54٪ (n=103) · از سکه قابل تشخیص نیست (p = 0.215)

دو سری روی هم، با تأخیر بهینه

همبستگی در هر تأخیر

تأخیر مثبت یعنی سری اول جلوتر است؛ منفی یعنی سری دوم جلوتر. خط‌چین حد معناداری تقریبی ۵٪ برای همین n است.

همبستگی غلتان

پنجره ۱۲ هفته (یا ۳۰ روز). رابطه‌ای که فقط در یک بازه کوتاه دیده می‌شود، رابطه نیست.

این یعنی چه؟

همبستگی ضعیف (r = ۰٫۱۲) با تأخیر ۳ هفته (بازده هفتگی دلار جلوتر) — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقت‌ها بالا رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت (که تأخیر -۱ هفته را برگزید، نه ۳)، جهتِ تغییر سری دوم در ۵۴٪ موارد (n=۱۰۳) با انحراف سری اول هم‌خوان بود — از سکه قابل تشخیص نیست. در این داده رابطه معناداری پیدا نشد. این «نبودِ شواهد» است، نه «شواهدِ نبود» — با داده بیشتر یا تأخیر متفاوت ممکن است تصویر عوض شود. همبستگی، علت نیست.

همبستگی، هم‌حرکتی است نه علت؛ p با تصحیح بونفرونی برای ۲۱۷ آزمون (همه جفت‌ها ضربدر همه تأخیرهای جستجوشده) گزارش می‌شود؛ تأخیر بهینه روی ۶۰٪ ابتدایی داده انتخاب و روی ۴۰٪ انتهایی قضاوت شده و دقت جهت با آزمون دوجمله‌ای در برابر سکه سنجیده می‌شود. برای هدف‌های سطحی (پرمیوم، نوسان) جهتِ تغییر سنجیده می‌شود. سری‌های جستجو نسبی‌اند و در هر دریافت دوباره مقیاس می‌شوند. روش‌شناسی