آیا جستجوی «قیمت دلار» قبل از حرکت دلار بالا میرود؟ — پیدا نشد
آیا جستجوی «قیمت دلار» قبل از حرکت دلار بالا میرود؟ — پنج سال داده هفتگی. پیدا نشد
- همبستگی در بهترین تأخیر
- r = 0.12
- تأخیر بهینه
- -3 هفته (بازده هفتگی دلار جلوتر)
- همزمان (پیرسون / اسپیرمن)
- 0.05 / 0.08
- مشاهدات
- n = 259 · ۲۱ شهریور – ۸ شهریور
- p · padj (217 آزمون: همه جفتها × تأخیرها)
- 0.0549 · 1.0000
- بروننمونهای (۴۰٪ انتهایی)
- تأخیر -1 · r = -0.10 · دقت جهت 54٪ (n=103) · از سکه قابل تشخیص نیست (p = 0.215)
دو سری روی هم، با تأخیر بهینه
همبستگی در هر تأخیر
تأخیر مثبت یعنی سری اول جلوتر است؛ منفی یعنی سری دوم جلوتر. خطچین حد معناداری تقریبی ۵٪ برای همین n است.
همبستگی غلتان
پنجره ۱۲ هفته (یا ۳۰ روز). رابطهای که فقط در یک بازه کوتاه دیده میشود، رابطه نیست.
این یعنی چه؟
همبستگی ضعیف (r = ۰٫۱۲) با تأخیر ۳ هفته (بازده هفتگی دلار جلوتر) — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقتها بالا رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت (که تأخیر -۱ هفته را برگزید، نه ۳)، جهتِ تغییر سری دوم در ۵۴٪ موارد (n=۱۰۳) با انحراف سری اول همخوان بود — از سکه قابل تشخیص نیست. در این داده رابطه معناداری پیدا نشد. این «نبودِ شواهد» است، نه «شواهدِ نبود» — با داده بیشتر یا تأخیر متفاوت ممکن است تصویر عوض شود. همبستگی، علت نیست.
همبستگی، همحرکتی است نه علت؛ p با تصحیح بونفرونی برای ۲۱۷ آزمون (همه جفتها ضربدر همه تأخیرهای جستجوشده) گزارش میشود؛ تأخیر بهینه روی ۶۰٪ ابتدایی داده انتخاب و روی ۴۰٪ انتهایی قضاوت شده و دقت جهت با آزمون دوجملهای در برابر سکه سنجیده میشود. برای هدفهای سطحی (پرمیوم، نوسان) جهتِ تغییر سنجیده میشود. سریهای جستجو نسبیاند و در هر دریافت دوباره مقیاس میشوند. روششناسی