جستجوی «خرید طلا» همزمان با بازده روزانه طلا حرکت کرده است — هم‌جهت (r = ۰٫۴۱)
آیا جستجوی «خرید طلا» با بازده طلا حرکت می‌کند؟ — سه ماه داده روزانه. پیدا شد
- همبستگی در بهترین تأخیر
- r = 0.41
- تأخیر بهینه
- 0 روز معاملاتی (همزمان)
- همزمان (پیرسون / اسپیرمن)
- 0.41 / 0.42
- مشاهدات
- n = 75 · ۱ مرداد – ۳۰ مهر
- p · padj (217 آزمون: همه جفت‌ها × تأخیرها)
- 0.0002 · 0.0487
- برون‌نمونه‌ای (۴۰٪ انتهایی)
- تأخیر 0 · r = 0.39 · دقت جهت 53٪ (n=30) · از سکه قابل تشخیص نیست (p = 0.428)
دو سری روی هم، با تأخیر بهینه
همبستگی در هر تأخیر
تأخیر مثبت یعنی سری اول جلوتر است؛ منفی یعنی سری دوم جلوتر. خط‌چین حد معناداری تقریبی ۵٪ برای همین n است.
همبستگی غلتان
پنجره ۱۲ هفته (یا ۳۰ روز). رابطه‌ای که فقط در یک بازه کوتاه دیده می‌شود، رابطه نیست.
این یعنی چه؟
همبستگی متوسط (r = ۰٫۴۱) همزمان — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقت‌ها بالا رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت، جهتِ تغییر سری دوم در ۵۳٪ موارد (n=۳۰) با انحراف سری اول هم‌خوان بود — از سکه قابل تشخیص نیست. این رابطه پس از تصحیح برای همه جفت‌ها و همه تأخیرهای آزموده‌شده معنادار می‌ماند. همبستگی، علت نیست.
همبستگی، هم‌حرکتی است نه علت؛ p با تصحیح بونفرونی برای ۲۱۷ آزمون (همه جفت‌ها ضربدر همه تأخیرهای جستجوشده) گزارش می‌شود؛ تأخیر بهینه روی ۶۰٪ ابتدایی داده انتخاب و روی ۴۰٪ انتهایی قضاوت شده و دقت جهت با آزمون دوجمله‌ای در برابر سکه سنجیده می‌شود. برای هدف‌های سطحی (پرمیوم، نوسان) جهتِ تغییر سنجیده می‌شود. سری‌های جستجو نسبی‌اند و در هر دریافت دوباره مقیاس می‌شوند. روش‌شناسی