در مقیاس روزانه، جستجوی «قیمت دلار» چند روز جلوتر یا عقبتر از حرکت دلار است؟ — ضعیف
در مقیاس روزانه، جستجوی «قیمت دلار» چند روز جلوتر یا عقبتر از حرکت دلار است؟ — سه ماه داده روزانه. ضعیف
- همبستگی در بهترین تأخیر
- r = 0.35
- تأخیر بهینه
- 7 روز معاملاتی (جستجوی «قیمت دلار» جلوتر)
- همزمان (پیرسون / اسپیرمن)
- -0.04 / 0.14
- مشاهدات
- n = 71 · ۲۳ خرداد – ۱۹ شهریور
- p · padj (217 آزمون: همه جفتها × تأخیرها)
- 0.0052 · 1.0000
- بروننمونهای (۴۰٪ انتهایی)
- تأخیر -7 · r = 0.30 · دقت جهت 29٪ (n=21) · از سکه قابل تشخیص نیست (p = 0.985)
دو سری روی هم، با تأخیر بهینه
همبستگی در هر تأخیر
تأخیر مثبت یعنی سری اول جلوتر است؛ منفی یعنی سری دوم جلوتر. خطچین حد معناداری تقریبی ۵٪ برای همین n است.
همبستگی غلتان
پنجره ۱۲ هفته (یا ۳۰ روز). رابطهای که فقط در یک بازه کوتاه دیده میشود، رابطه نیست.
این یعنی چه؟
همبستگی متوسط (r = ۰٫۳۵) با تأخیر ۷ روز معاملاتی (جستجوی «قیمت دلار» جلوتر) — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقتها بالا رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت (که تأخیر -۷ روز معاملاتی را برگزید، نه ۷)، جهتِ تغییر سری دوم در ۲۹٪ موارد (n=۲۱) با انحراف سری اول همخوان بود — از سکه قابل تشخیص نیست. این رابطه بهتنهایی معنادار است اما پس از تصحیح برای همه جفتها و تأخیرهای آزمودهشده از حد نمیگذرد؛ میتواند اتفاقی باشد. همبستگی، علت نیست.
همبستگی، همحرکتی است نه علت؛ p با تصحیح بونفرونی برای ۲۱۷ آزمون (همه جفتها ضربدر همه تأخیرهای جستجوشده) گزارش میشود؛ تأخیر بهینه روی ۶۰٪ ابتدایی داده انتخاب و روی ۴۰٪ انتهایی قضاوت شده و دقت جهت با آزمون دوجملهای در برابر سکه سنجیده میشود. برای هدفهای سطحی (پرمیوم، نوسان) جهتِ تغییر سنجیده میشود. سریهای جستجو نسبیاند و در هر دریافت دوباره مقیاس میشوند. روششناسی