آیا حباب سکه با حرکت دلار همراه است؟ — پیدا نشد
آیا حباب سکه با حرکت دلار همراه است؟ — پنج سال داده هفتگی. پیدا نشد
- همبستگی در بهترین تأخیر
- r = -0.16
- تأخیر بهینه
- 2 هفته (حباب سکه (سکه نسبت به ارزش ذاتی) جلوتر)
- همزمان (پیرسون / اسپیرمن)
- 0.04 / 0.00
- مشاهدات
- n = 270 · ۱۶ خرداد – ۸ شهریور
- p · padj (217 آزمون: همه جفتها × تأخیرها)
- 0.0101 · 1.0000
- بروننمونهای (۴۰٪ انتهایی)
- تأخیر 2 · r = -0.17 · دقت جهت 62٪ (n=106) · بهتر از سکه (p = 0.008)
دو سری روی هم، با تأخیر بهینه
همبستگی در هر تأخیر
تأخیر مثبت یعنی سری اول جلوتر است؛ منفی یعنی سری دوم جلوتر. خطچین حد معناداری تقریبی ۵٪ برای همین n است.
همبستگی غلتان
پنجره ۱۲ هفته (یا ۳۰ روز). رابطهای که فقط در یک بازه کوتاه دیده میشود، رابطه نیست.
این یعنی چه؟
همبستگی ضعیف (r = -۰٫۱۶) با تأخیر ۲ هفته (حباب سکه (سکه نسبت به ارزش ذاتی) جلوتر) — وقتی اولی بالای روال خودش بوده، دومی بیشتر وقتها پایین رفته. روی ۴۰٪ انتهایی داده که در انتخاب تأخیر نقشی نداشت، جهتِ تغییر سری دوم در ۶۲٪ موارد (n=۱۰۶) با انحراف سری اول همخوان بود — بهتر از سکه (آزمون دوجملهای p = ۰٫۰۰۸). در این داده رابطه معناداری پیدا نشد. این «نبودِ شواهد» است، نه «شواهدِ نبود» — با داده بیشتر یا تأخیر متفاوت ممکن است تصویر عوض شود. همبستگی، علت نیست.
همبستگی، همحرکتی است نه علت؛ p با تصحیح بونفرونی برای ۲۱۷ آزمون (همه جفتها ضربدر همه تأخیرهای جستجوشده) گزارش میشود؛ تأخیر بهینه روی ۶۰٪ ابتدایی داده انتخاب و روی ۴۰٪ انتهایی قضاوت شده و دقت جهت با آزمون دوجملهای در برابر سکه سنجیده میشود. برای هدفهای سطحی (پرمیوم، نوسان) جهتِ تغییر سنجیده میشود. سریهای جستجو نسبیاند و در هر دریافت دوباره مقیاس میشوند. روششناسی