معرفی مدل ARFIMA

1402/06/14

دسترسی سریع


ARFIMA

اکثر روش‎های سری زمانی در قلمروی زمان می‎باشند، همانند الگوهای باکس جنکینز (الگوهای ARIMA) که توابع خودهمبستگی وخودهمبستگی جزیی برای مطالعه تکامل تدریجی سری زمانی باتوجه به الگوهای پارامتری بوده است.

هنگامي كه مشاهدات گذشته با مشاهدات در آينده دور خودهمبستگي دارند و رابطه آن­ها غيرقابل چشم پوشي است، سري زماني مورد مطالعه داراي ويژگي حافظه بلندمدت است و تشخيص اين الگو كاربردهاي مهمي براي خريد و فروش­هاي كوتاه مدت و همچنين استراتژي سرمايه گذاري بلندمدت دارد. زيرا تصميمات سرمايه گذاري نسبت به دامنه زماني مورد بررسي حساس هستند و اين تصميمات وابسته به ميزان حافظه بلندمدت خواهند بود. حافظه بلندمدت موجب وابستگي غيرخطي در گشتاور اول توزيع بازده مي­گردد و در ديناميك سري زماني پارامتري را توليد مي نمايد كه قابليت پيش بيني دارد. از اين پارامتر در ادبيات مالي با عنوان پارامتر حافظه­ ي بلندمدت نامبرده مي­ شود. این گونه مدل­ها که حالت حافظه بلند مدت سری­های زمانی ARIMA نام دارد با نماد ARFIMA نمایش داده می­ شود (Fractional ARIMA).

طی دهه­ های گذشته فرآیندهای حافظه­ ی بلندمدت، بخش اساسی و مهمی از تحلیل سری زمانی را مطرح کرده­اند. فرآیندهای حافظه­ ی بلندمدت با خودهمبستگی­ هایی که بسیار بسیار آهسته کاهش می یابند یا با یک چگالی طیفی که در فرکانس نزدیک صفر یک نقطه اوج دارد، مشخص می ­شوند. این خصوصیات، رفتار آماری تخمین­ ها و پیش بینی­ ها را به شدت تغییر می­ دهد. در نتیجه، بسیاری از نتایج و روش­های نظری مورد استفاده در تحلیل سری­های زمانی با حافظه­ ی کوتاه مدت مانند فرآیندهای ARIMA، برای مدل­ های با حافظه­ ی بلند مدت مناسب نیستند.

Untitled

کاربرد مدل­ های ARFIMA و آشوب در مسائل مالی

 

وجود حافظه­ ی بلندمدت در دارایی­ های مالی از لحاظ نظری و نیز تجربی موضوع بسیار مهمی است. اگر بازار دارای حافظه­ ی بلندمدت باشد، خودهمبستگی معنی ­داری بین مشاهداتی که در طی زمان بسیار طولانی مورد بررسی قرار گرفته اند، وجود خواهد داشت. از آن جا که سری­ ها در طی زمان مستقل از هم نیستند، درک گذشته­ ی دور به پیش بینی آینده کمک می کند و امکان کسب سودهای غیر عادی با ثبات وجود دارد. وجود حافظه­ ی بلندمدت در بازار مالی، شکل ضعیف فرضیه­ ی کــارایی بازار را نقـض کرده، همچنین مدل­ های خطی قیمت گذاری دارایی­ ها را مورد تردید قرار داده و بیان­گر آن است که در قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه­ ای بایستی از مدل­ های غیر خطی استفاده کرد. تحولات جدید در روش­های معاملاتی و افزایش اطلاعات بازار، سبب شده است که بازارها بیش از گذشته به بازارهای کارا نزدیک­تر شوند. بنابراین، اگر مشخص شود سري زماني دارای ویژگی وابستگی با دامنه بلندمدت است، آنگاه تغييرات آن تصادفي نبوده و قابل پيش بيني خواهد بود.

نظرات

هیچ نظری وجود ندارد.


افزودن نظر

Sitemap
Copyright © 2017 - 2023 Khavarzadeh®. All rights reserved