معرفی شاخص‌های نیکویی برازش در الگوی معادلات ساختاری

1402/06/14

دسترسی سریع


شاخص‌های کلی که نشان‌دهنده برازش کلی مدل معادلات ساختاری است، عبارتند از:

شاخص TCDSE: ضریب کلی تعیین ساختاری، نشان‌دهنده مقدار تغییرات تبیین شده در متغیرهای نهفته درونزاد توسط متغیرهای نهفته برونزاد است. هر چقدر این مقدار به یک نزدیک باشد نشان‌دهنده برازش بهتر مدل است

شاخص خی دو یا کای اسکوئر: مقدار خی دو معنادار بر اساس درجه آزادی مشخص نشان می‌دهد که ماتریس واریانس کواریانس مشاهده شده و برآورد شده متفاوتند و مدل نظری بر اساس این داده ها قابل تایید نیست. اگر مقدار خی دو معنادار نباشد به این معناست که مدل نظری با داده ها برازش دارند. از آنجا که آزمون کای دو به حجم نمونه حساس است در تحقیقات با حجم نمونه بالا و خیلی پایین برآورد خوبی از برازش مدل ارائه نمی‌دهد. بنابراین  شاخص     به عنوان چاره این مشکل در نظر گرفته و معتقدند نباید این مقدار بیش از 2 باشد.

شاخص نیکویی برازش GFI و شاخص نیکویی برازش تعدیل شده AGFI: چنانچه مقدار این دو شاخص بالاتر از 0.9 باشد نشان‌دهنده برازش خوب مدل است البته در مواردی مقادیر بالای 0.85 را نیز به عنوان مدل برازش شده در نظر می‌گیرند از معایب این شاخص‌ها این است که تحت تاثیر حجم نمونه‌اند و برایی حجم نمونه بالا مناسب نیست.

TLI شاخص توکر لوییس: با استفاده از آماره خی دو محاسبه می‌شود و بین 0 و1 است. عدد 1 نمایانگر برازش کامل مدل بوده و مقادیر بالای 0.9 نشان‌دهنده برازش خوب مدل است.

 شاخص برازش هنجار شده NFI  و برازش هنجار نشده NNFI : شاخص برازش هنجار شده کای دو را به مقیاسی با حداکثر 1 و حداقل 0 تبدیل کرده که مقادیر بالاتر از 0.9 آن نمایانگر برازش خوب مدل است از معایب آن این است که اگر پارامترهای دیگری به مدل اضافه شوند مقدار آن کم نشده و بالا می رودکه این مشکل در شاخص برازش هنجار نشده مرتفع شده و برای هر پارامتر اضافی جریمه در نظر می‌گیرد.

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب RSMEA: اگر کای دو کوچکتر از درجه آزادی باشد این شاخص برابر صفر می‌شود و چنانچه این شاخص کوچکتر از 0.1 باشد نشانه برازش مناسب مدل است.

goodness-of-fit-example-1

http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/investing/goodness-fit-3650

نظرات

هیچ نظری وجود ندارد.


افزودن نظر

مشاهده نقشه سایت
Copyright © 2017 - 2023 Khavarzadeh®. All rights reserved