مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی – DSGE

مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE یک روش شناسی مدرن از تحلیل اقتصاد کلان می باشد. این مدل ها با ویژگی پویایی قابلیت تحلیل تعادلی متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می سازند.

این مدل ها در تلاش برای تبیین پدیده های اقتصاد کلان همچون رشد اقتصادی، چرخه های تجاری، اثرات سیاست های پولی و مالی بر روی متغیرهای کلان و رفاه خانوارها هستند. مدل هایی که بدور از جهت گیری های مکتبی اقتصاد کلان از ابزارهای نیرومند ریاضیاتی چون نظریه کنترل بهینه و برنامه ریزی پویا به منظور ارائه تحلیل پویا و تعادلی از یک اقتصاد بکارگرفته می شوند.

ویژگی بسیار مهم این مدل ها این است که واکنش متغیرهای اساسی کلان اقتصادی را در مقابل تغییر پارامترهای سیاستی را می توانند نشان دهند. این مدل ها پس از طرح انتقاد لوکاس در مورد عدم اعتماد به پیشنهادات سیاستی مدل های اقتصادسنجی سری زمانی خصوصا سیستم معادلات همزمان، بر پایه مفاهیم اساسی خرد اقتصادی، رفتار های بهینه مقید عاملان فردی اقتصادی و با تکیه بر پارامترهای اساسی چون ترجیحات زمانی افراد، نرخ استهلاک و قیود منابع  گسترش پیدا کردند.

جهت برآورد مدل های تعادل عمومی روش های مختلف اقتصاد سنجی و کالیبراسیون پارامترها  ( کیدلند و پرسکات ، ۱۹۸۲) وجود دارد. از دیگر روش های موجود در زمینه تخمین تجربی و برآورد پارامترهای ساختاری مدل های DSGE  می توان به روش حداکثر راستنمایی کلاسیک ( سارجنت ، ۱۹۸۹) اشاره کرد. همچنین روشهایی بر پایه آمار بیزی و اقتصادسنجی بیزین در برخی از مطالعات اخیر تجربی دیده می شود. آمار ییزی با افزودن مفهوم توزیع پیشین داده ها به تابع راستنمایی و تشکیل توزیع پسین داده ها، بر پایه روش های شبیه سازی مونت کارلو (MCMC) و الگوریتم هایی چون Random-Walk Metropolis و Importance Sampling تجزیه و تحلیل تجربی مدل های تعادل عمومی را انجام می دهد. نرم افزار dynare نرم افزار نیرومندی جهت برآورد  مدل های DSGE است.